沪深IF空头暂占据主动

原创 admin  2年前 (2018-09-06) 296℃

宝鲲财经本周大盘强势上攻,虽然周二、周三遇到一定阻力,技术上连续收出上影线的调整形态,市场也呈现分化,但下方支撑较强。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.17%、0.60%、-0.41%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为-0.45%、0.30%、-0.90%,对应升贴水为6.81点、6.86点、-0.48点。相比周一的70点以上的升水,基差快速回归常态,一方面或许有套利平滑的效应,另一方面说明短线市场情绪略微降温。

本周期指连续三天同步增仓,IF累计增仓13802手,IH增仓8157手,IC增仓4227手。期指总持仓延续了2月1日以来的增仓周期,IF从75447手的低点到103543手的高点,累计增仓达到37%。站在目前上涨趋势看,期指的持仓结构说明中线上涨趋势仍可能未结束。本周期指大幅增仓,市场振荡加剧。周一期指巨幅增仓上攻显示了多头的主导性,但是周二和周三都是振荡中适度调整,显示空头短线略微占据主动。周二和周三期指增仓的力度相比周一明显要小很多,也说明空头优势回升还是有限。从周三分时图看,期指午后的加仓并非单边下跌,而是尾盘明显增仓回抽,说明多头并没有放弃。

分析周三期指前20席位持仓数据,IF净空从6760手再度扩大到7619手,创出2015年期指受限以来的新高。IH净空从1671手扩大到2040手,IC净空从354手扩大到1155手。从绝对数变动看,净空均出现一定扩大,最明显的是IF的变化。经过连续上涨后,期指市场套保需求增加,一定程度上可能抑制短线上攻动能。

主力席位数据分析,IF前20席位多头增仓456手明显低于空头增仓1248手,IH多头增仓1080手也小于空头增仓1531手,IC是多头减仓745手,空头增仓471手,导致三大期指净空都出现扩大的情况。从重点席位看,中信在IF减仓多单424手,华泰加空466手。IH多头增仓基本都不超过200手,空头加仓超过200手的有4个席位。IC不但出现中信减多368手,中金也减多880手,空头有华泰加仓534手和国信加仓353手。从这些持仓变动较大的席位看,期指短线压力增加。

综合分析,IF净空迅速增加以及主力席位都显示了空头短线主动性强于多头,短线压力犹存。不过,期指整体多头减仓力度不大,总持仓趋势增仓对于中线维持偏多还是有利。

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